Maquillé à fond, avec une tenue vestimentaire et une coiffure excentrique, Cheyenne vit dans et de son glorieux passé : « Ce n’est pas moi qui ai joué avec Mick Jagger, c’est Mick Jagger qui a joué avec moi. » Aujourd’hui, il passe son temps en sirotant des limonades avec une paille et à jouer en bourse. Il arrive à peine à mettre un pas devant l’autre, traîne toujours une poussette de marché derrière lui et murmure plus qu’il ne parle. En même temps il fait rire tout le monde avec son humanité poignante. « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais je ne sais pas quoi. »
Quand son père meurt, sa vie prend à nouveau une direction. A l’enterrement, il se retrouve dans un milieu juif ultra-orthodoxe, ses origines qu’il a niées pendant 30 ans. Sur le lit de mort, il voit à nouveau le numéro tatoué sur le bras de son père. Cheyenne découvre un cahier de dessins avec les recherches de son père pour traquer son bourreau nazi Aloise Lange, qui l’avait humilié au camp de concentration d’Auschwitz.
« Le danger est mon métier »
Conforme à la dernière volonté de son père, commence alors la traque du nazi et une quête cinématographique des origines. « Le danger est mon métier », dit Cheyenne qui comprendra mieux son errance, son sentiment d’être un mort vivant, son attirance pour le risque à la bourse. A la fin, d’une façon un peu trop prévisible, il découvrira le secret de son père.
Lors de la présentation du film au Festival de Cannes, Sean Penn avait déclaré son admiration pour Paolo Sorrentino : « C'est un peu comme s'il jouait du piano et que moi j'étais là pour tourner les pages ». Le réalisateur réussit le miracle d’un film grave, loufoque, drôle et musical à la fois. Lors de la rencontre avec David Byrne, leader du group culte Talking Heads, surgit l’inconscience dans laquelle Cheyenne s’était enfui. C’est le titre de leur chanson, merveilleusement filmé en plan séquence, qui a donné le nom au film. Il y a des travellings dans des paysages magnifiques de l’Utah et New Mexico et sur le visage de Cheyenne alias Sean Penn. Des images hantées par la pensée du père : « Avant l’enfer il y avait l’insouciance ».